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期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质

1117   编辑：管理员   来源：中冶有色技术网  
2023-03-19 09:37:11
本发明提供了一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质，包括：数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。本发明通过样本内，样本外的滚动回测，解决Delta波动分布不均匀的情况；本发明通过计算Delta的标准差，解决原本的阈值失效的问题。
声明：
“期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究，如用于商业用途，请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)
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