本发明公开了基于深度强化学习的配对交易系统,具体包括以下模块:历史交易数据模块,从交易平台获取历史交易数据,并对数据进行预处理;协整检验模块,审查资产的基本情况,对相似资产的历史价格序列做相关性分析,选择相关性较大的资产对进行协整检验,将满足协整关系的资产对作为交易对象;基于深度强化学习的配对交易模块,用于对交易对象的历史交易信息进行分析,并输出结果;策略选择模块,根据基于深度强化学习的配对交易模块的结果选择交易动作;记忆库更新模块,即适时删除最早存入的状态、奖励和回报,存入最新的状态。本发明将深度学习的特征提取能力和强化学习的决策能力相结合,能够适应金融市场环境的变化,能够获得可观的利润。
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